Professor: Lupércio F. Bessegato |
E-mail: lupercio@est.ufmg.br |
Curso Preparatório para o Exame Nacional da ANPEC - Turma 1
Objetivo:
O objetivo da disciplina é dar ao aluno conhecimento aprofundado e atualizado na área de Estatística, preparando-o para o Exame Nacional da ANPEC – Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia..
Ementa:
Números-índices. Probabilidade: definição e propriedades. Variáveis aleatórias: parâmetros, principais distribuições. Variáveis aleatórias bidimensionais. Convergência de variáveis aleatórias.Inferência estatística: estimação, teste de hipóteses. Análise de regressão. Introdução a séries temporais.
Bibliografia de referência:
- meyer, P.L. Probabilidade: aplicações à estatística. 2ª Edição, São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1983
Leitura Recomendada:
Recomendo a leitura do livro: Desafio aos deuses: a fascinante história do risco, de Peter L. Bernstein. É uma leitura agradável que, além de contar a evolução do pensamento estocástico, conta-nos os problemas que suscitaram a reflexão sistemática e exata sobre a natureza do risco, o impulso derivado da matematização da idéia de chance e probabilidade e sua extensão a praticamente todos os campos da atividade humana.
Este assunto foi desenvolvido a partir da apostila indicada abaixo que parece estar adequada ao nível das perguntas sobre este assunto:
- Ramalho, W., pereira, a.l.a. Números índices, apostila, Departamento de Estatística da UFMG, março de 1998.
Questões de provas anteriores:
Exame
Questões
2000 02 2001 02 2002 02 2003 01 2004 01
Este assunto foi desenvolvido a partir dos seguintes capítulos do Meyer:
- Capítulo 1: Introdução à probabilidade
- Capítulo 2: Probabilidade condicionada e independência
Questões de provas anteriores:
Exame
Questões
2000 01 2001 01 2002 01 2003 12 2004 -
Este assunto foi desenvolvido a partir do seguinte capítulo do Meyer:
- Capítulo 4: Variáveis aleatórias unidimensionais:
4.1- Noção Geral de variável aleatória
4.2- Variáveis aleatórias discretas
4.4- Variáveis aleatórias contínuas
4.5- Função de distribuição acumulada
Questões de provas anteriores:
Exame
Questões
2000 14 2001 04 2002 - 2003 - 2004 05
Este assunto foi desenvolvido a partir dos seguinte capítulo do Meyer:
- Capítulo 6: Variáveis aleatórias de duas ou mais dimensões:
6.1- Variáveis aleatórias bidimensionais
6.2- Distribuições de probabilidade marginal e condicionada
6.3- Variáveis aleatórias independentes
Questões de provas anteriores:
Exame
Questões
2000 - 2001 - 2002 13 2003 14 2004 15
Este assunto foi desenvolvido a partir dos seguinte capítulo do Meyer:
- Capítulo 7: Caracterização adicional das variáveis aleatórias :
7.1- O valor esperado de uma variável aleatória
7.2- Expectância de uma função de uma variável aleatória
7.3- Variáveis aleatórias bidimensionais
7.4- Propriedades do valor esperado
7.5- A variância de uma variável aleatória
7.6- Propriedades da variância de uma variável aleatória
7.7- Expressões aproximadas da expectância e da variância
7.8- A desigualdade de Tchebycheff
7.9- O coeficiente de correlação
7.10- Valor esperado condicionado
Vimos, adicionalmente propriedades da variância condicionada que foi cobrada em um dos exames. A relação entre valor esperado, variância e correlação de ativos em Análise Financeira (Questão 03/2002), tema de uma das questões, pode ser verificada no Capítulo 6: Risco e Retorno, do livro Princípios de Administração Financeira, de Lawrence J. Gitman.
O tradutor do Meyer usa o termo "expectância" ao invés de esperança, que é o termo usual em português.
Questões de provas anteriores:
Exame
Questões
2000 13 2001 14 e 15 2002 03 2003 09 e 11 2004 03 e 04
Este assunto foi desenvolvido a partir dos seguinte capítulo do Meyer:
- Capítulo 8: Variáveis aleatórias discretas: a de Poisson e outras:
8.1- A distribuição de Poisson
8.2- A distribuição de Poisson como aproximação da distribuição Binomial
8.4- A distribuição geométrica
8.5- A distribuição de Pascal
8.6- Relação entre as distribuições binomial e de Pascal
8.7- A distribuição hipergeométrica
Questões de provas anteriores:
Exame
Questões
2000 - 2001 - 2002 07 2003 04 2004 -
Este assunto foi desenvolvido a partir dos seguintes capítulos do Meyer:
- Capítulo 9: Algumas variáveis aleatórias contínuas importantes:
9.1- Introdução
9.2- A distribuição normal
9.3- Propriedades da distribuição normal
9.4- Tabulação da distribuição normal
9.9- A distribuição de Qui-quadrado
9.10- Comparação entre diversas distribuições
9.11- A distribuição normal bidimensional
Apresentei um resumo sobre a distribuição lognormal a partir de outros textos. As distribuições normal, t-Student, qui-quadrado e f-Snedecor serão utilizadas intensivamente em Inferência. Retomaremos o assunto de soma de variáveis aleatórias quando estudarmos os Teoremas Limites.
Questões de provas anteriores:
Exame
Questões
2000 03 2001 - 2002 08 2003 - 2004 -